DETERMINACIÓN DE MODELOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SEÑALES Y EL PRONÓSTICO DE LAS SERIES TRIMESTRALES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Keywords:
Oferta, demanda, series trimestrales, ARIMA, agricultura, industria.Abstract
El objetivo de este estudio es modelar las series trimestrales de los componentes de la oferta y demanda globales de Costa Rica, mediante el empleo de métodos ARIMA, a fin de extraer los componentes de tendencia-ciclo, estacional e irregular que conforman dichas series con el propósito de evaluar la evolución del sector real en el corto plazo y realizar pronósticos.
Para ello se utilizan las series trimestrales recientemente estimadas de los componentes de oferta y demanda globales basadas en las series anuales compiladas utilizando el año 1991 como periodo de referencia a precios constantes. El periodo de análisis abarca del primer trimestre de 1991 al cuarto trimestre del 2000. Se analizaron un total de treinta y cinco variables.
Para obtener los resultados, se hizo uso del paquete computacional TRAMO/SEATS, en su versión para Windows, lo que constituye una primera aplicación de esta herramienta en el Banco Central de Costa Rica. Se emplea este instrumento puesto que se basa en modelos y no en métodos empíricos, lo que permite realizar inferencia estadística de las estimaciones de los modelos ajustados para cada componente. Adicionalmente, se aplicó el método de desestacionalización directo e indirecto a algunas variables.
Como conclusiones generales se señalan que el software TRAMO/SEATS constituye una herramienta poderosa, flexible y de fácil uso en el análisis de series de tiempo. En general, este paquete permitió discriminar entre modelos y descomposiciones alternativas. Además, se observó una descomposición final adecuada para cada variable. Sin embargo, falta darle una explicación económica a las series desestacionalizadas. Finalmente, los resultados del ajuste estacional indican que el método indirecto fue significativo en el caso de dos variables (agricultura e industria).
References
Blanco, Carlos. “Curso sobre series de tiempo y extracción de señales”. Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Impartido en el Banco Central de Costa Rica del 15 al 19 de marzo de 1999.
Box, George y Jenkins, Gwilym. (1976) “Time Series Analysis: Forecasting and Control”, Holden-Day Inc. Estados Unidos.
Cabrero, Alberto. “Seasonal Adjustment in Economic Time Series: The Experiencia of Banco de España (with the model-based method)”, Banco de España-Servicio de Estudios, Documento de trabajo N°002.
Campos, Elvia; Kikut, Ana Cecilia; Muñoz, Martha; Porras, Alexander; Rocha, Lizette y Rodríguez, Margarita (2001a) “Determinación de modelos para la extracción de señales y el pronóstico de las series trimestrales de oferta y demanda globales: Avance”. Departamento de Contabilidad Social y Departamento de Investigaciones Económicas. División Económica. Banco Central de Costa Rica. DIEDCS/03-2001-DI.
Campos, Elvia; Kikut, Ana Cecilia; Muñoz, Martha; Porras, Alexander; Rocha, Lizette y Rodríguez, Margarita (2001b) “Remisión de las cifras desestacionalizadas de las series trimestrales de oferta y demanda globales”. Departamento de Contabilidad Social y Departamento de Investigaciones Económicas. División Económica. Banco Central de Costa Rica. DIE-DCS-041-2001-IT.
Dagum, Estela. “Manual X11 ARIMA”
Gómez V. y Maravall A. (1998). “Guide for using the programas TRAMO and SEATS”. (Beta Version: June 1998).
Guisán, Ma. del Carmen. (1997) “Econometría”, McGraw Hill, España.
Hamilton, James. (1994) “Time Series Análisis”, Princeton University Press, Estados Unidos.
Hernández, Sandra (2001) “Modelos ARIMA univariantes y ciclo económico usando TRAMO y SEATS”. Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.
Hernández, Sandra (1999) “Construcción de modelos ARIMA con el SCA (versión DOS)”, Consejo Monetario Centroamericano.
Kikut, Ana Cecilia (1997) “Aplicación del método de desestacionalización directo e indirecto al flujo de divisas”, Departamento de Investigaciones Económicas, División Económica, Banco Central de Costa Rica.
Kikut, Ana Cecilia; Muñoz, Evelyn y Rodríguez, Margarita. (2001) “Guía para el uso e interpretación de TRAMO/SEATS como procedimiento para el ajuste estacional y extracción de señales (Documento para uso interno)”. Departamento de Contabilidad Social y Departamento de Investigaciones Económicas. División Económica. Banco Central de Costa Rica. DIE-DCS/01-2001 NT.
Maddala, G.S. (1992) “Econometría”. Macmillan, 2ª. ed., New York.
Maravall, A y Sánchez, F. (2000). “An application of TRAMO-SEATS: Model selection and out-of-sample performance. The Swiss CPI series” Banco de España, Servicio de Estudios. Documento de Trabajo N° 0014.
Maravall, Agustín. (2000) Program TSW, Reference Manual.
Martín, Guillermina; Labeaga, José y Mochón, Francisco. (1997) “Introducción a la Econometría”, Prentice Hall, España.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This publication is subject to the Creative Commons License; therefore, its attributions and restrictions must be respected.
Authors publishing in this Journal accept the following conditions:
- Authors retain copyright ownership and give the Journal first publication right of the paper, which is registered with the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. This license allows third parties to use the published work provided it is sourced as firstly published in this Journal.
- Authors may enter into other independent and additional contractual agreements for the non-exclusive distribution of the article published in this Journal (e.g., to be included in an institutional repository or published in a book) provided it is clearly stated that the work was published in this Journal for the first time.
- Authors are allowed and recommended to publish their work on the Internet (for example, on institutional or personal pages) before and during the review and publication process, as it can lead to productive exchanges and a greater and faster dissemination of work published.
The Economía & Sociedad Journal, published by Universidad Nacional, is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. Based on http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia.
