DETERMINACIÓN DE MODELOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SEÑALES Y EL PRONÓSTICO DE LAS SERIES TRIMESTRALES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

  • Elvia Campos Villalobos Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
  • Ana Cecilia Kikut Valverde Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
  • Marta Muñoz Barrantes Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
  • Alexander Porras Jara Funcionario del Banco Central de Costa Rica
  • Lizette Rocha Bonilla Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
  • Margarita Rodríguez Mora Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Palabras clave: Oferta, demanda, series trimestrales, ARIMA, agricultura, industria.

Resumen

El objetivo de este estudio es modelar las series trimestrales de los componentes de la oferta y demanda globales de Costa Rica, mediante el empleo de métodos ARIMA, a fin de extraer los componentes de tendencia-ciclo, estacional e irregular que conforman dichas series con el propósito de evaluar la evolución del sector real en el corto plazo y realizar pronósticos. Para ello se utilizan las series trimestrales recientemente estimadas de los componentes de oferta y demanda globales basadas en las series anuales compiladas utilizando el año 1991 como periodo de referencia a precios constantes. El periodo de análisis abarca del primer trimestre de 1991 al cuarto trimestre del 2000. Se analizaron un total de treinta y cinco variables. Para obtener los resultados, se hizo uso del paquete computacional TRAMO/SEATS, en su versión para Windows, lo que constituye una primera aplicación de esta herramienta en el Banco Central de Costa Rica. Se emplea este instrumento puesto que se basa en modelos y no en métodos empíricos, lo que permite realizar inferencia estadística de las estimaciones de los modelos ajustados para cada componente. Adicionalmente, se aplicó el método de desestacionalización directo e indirecto a algunas variables. Como conclusiones generales se señalan que el software TRAMO/SEATS constituye una herramienta poderosa, flexible y de fácil uso en el análisis de series de tiempo. En general, este paquete permitió discriminar entre modelos y descomposiciones alternativas. Además, se observó una descomposición final adecuada para cada variable. Sin embargo, falta darle una explicación económica a las series desestacionalizadas. Finalmente, los resultados del ajuste estacional indican que el método indirecto fue significativo en el caso de dos variables (agricultura e industria).

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Biografía del autor

Elvia Campos Villalobos, Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Ana Cecilia Kikut Valverde, Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Marta Muñoz Barrantes, Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Alexander Porras Jara, Funcionario del Banco Central de Costa Rica
Funcionario del Banco Central de Costa Rica
Lizette Rocha Bonilla, Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Margarita Rodríguez Mora, Funcionaria del Banco Central de Costa Rica
Funcionaria del Banco Central de Costa Rica

Citas

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Publicado
2002-04-01
Cómo citar
Campos Villalobos, E., Kikut Valverde, A., Muñoz Barrantes, M., Porras Jara, A., Rocha Bonilla, L., & Rodríguez Mora, M. (2002). DETERMINACIÓN DE MODELOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SEÑALES Y EL PRONÓSTICO DE LAS SERIES TRIMESTRALES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES. Economía Y Sociedad, 7(18), 5-58. Recuperado a partir de https://revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1191
Sección
Artículos (Sección arbitrada)