DEMANDA TRIMESTRAL POR EMISIÓN MONETARIA: ESTIMACIÓN MEDIANTE TRES TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

  • Carlos Torres G. Banco Central de Costa Rica
  • Lorely Villalobos M. Banco Central de Costa Rica
Palabras clave: Demanda, emisión monetaria, corrección de errores, vectores autorregresivos, pronóstico.

Resumen

Este documento presenta la estimación de la demanda trimestral por emisión monetaria mediante tres técnicas estadísticas, a saber: mínimos cuadrados ordinarios, corrección de errores y vectores autorregresivos. La estimación de la demanda se realizó para el periodo 1987–1997. En general las ecuaciones estimadas presentaron resultados satisfactorios en términos económicos y estadísticos. La capacidad de predicción se verificó con los bajos errores de pronóstico, inferiores al 3% para 1997. Se comprobó la estabilidad de la demanda de corto y largo plazo mediante los estadísticos Cusum y Cusum-Cuadrado, así como con la prueba de cointegración de Johansen.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Biografía del autor

Carlos Torres G., Banco Central de Costa Rica
Funcionario de la División Económica del B.C.C.R.
Lorely Villalobos M., Banco Central de Costa Rica
Funcionaria de la División Económica del B.C.C.R.
Publicado
1999-04-01
Cómo citar
Torres G., C., & Villalobos M., L. (1999). DEMANDA TRIMESTRAL POR EMISIÓN MONETARIA: ESTIMACIÓN MEDIANTE TRES TÉCNICAS ESTADÍSTICAS. Economía Y Sociedad, 4(09). Recuperado a partir de https://revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1580
Sección
Artículos (Sección arbitrada)